播報數據由 Greeks.live Data Lab 格致數據實驗室和 Deribit 官網提供。
【簡評】
下跌繼續,凌晨比特幣盤中一度跌破 40000 美元整數關口,以太坊也跌破 3000 美元關鍵點位。數字貨幣趨勢漸弱,目前價格下方無明顯支撐,外部因素尚未明朗,頗有 312 之前的市場氣氛。
【市場熱度】
比特幣昨日結算價 43042 美元,Reddit 粉絲幣價比 82,七日粉絲複利年化增速 34%
以太坊昨日結算價 3044 美元,Reddit 粉絲幣價比 400,七日粉絲複利年化增速 29%
以上參數爲個人觀察市場熱度使用的指標,詳細內容可以參見之前的文章《幣的估值指標:Reddit 粉絲幣價比》
【BTC 期權】
期權持倉量 18.5 萬張,價值 78 億美元,期權成交量 2.1 萬張。
【歷史波動率】
10d 78%
30d 72%
90d 70%
1Y 79%
【IV】
各標準化期限隱含波動率:
今日:1m 85%, 3m 91%, 6m 93%,DVol 94%
9/21:1m 84%, 3m 91%, 6m 93%,DVol 93%
比特幣下跌繼續,凌晨盤中一度跌破 40000 美元整數關口,隨後立刻反彈至目前的 42000 美元。數字貨幣趨勢漸弱,目前價格下方無明顯支撐,外部因素尚未明朗,頗有 312 之前的市場氣氛。暴跌過後,中短期 IV 持續上升,中遠期 IV 變化不大。
【Option Flows& 大宗交易】
從 Option Flows 數據看,期權成交量維持昨日的較高水平,在劇烈行情加持下,本週將是高成交量的一週。成交分佈總體變化不大,仍然以看漲期權爲主,有一點變化是賣出看漲的成交量轉移了 1000 張到賣出看跌,說明市場開始逐步抄底。成交集中 24 日期限,即將交割。
【期權持倉分佈】
9 月期權持倉約 6.4 萬張,次周持倉約 1.2 萬張。
【觀點】
從場外交易佔總交易量的比例這一數據看,大餅的場外交易佔比隨牛市上升,隨熊市下降。從歷史上看,該比例在牛頂前後趨勢分明,牛頂前:上升趨勢;牛頂後:下降趨勢。
而目前,此數據的趨勢還在快速上升,這給了牛市信仰者一個有力的支撐,雖然當今的市場格局已經不同於過去,但是在數字貨幣市場規律復現十分常見,這與主流市場關注的指標有很大區別。(感謝用戶 @CryptoChan 提供的觀點)
【ETH 期權】
以太坊期權持倉量 146 萬張,價值 42 億美元,成交量 12 萬張。
【歷史波動率】
10d 105%
30d 98%
90d 90%
1Y 108%
【IV】
各標準化期限 IV:
今日:1m 102%,3m 105%,6m 106%,DVol 110%
9/21:1m 96%,3m 105%,6m 107%,DVol 103%
以太坊跌破 3000 美元的強支撐,共識的關鍵支撐價格跌破對後市的影響比較不好。中短期限 IV 已經上漲近 20%,以但中遠期 IV 上漲較少。
【Option Flows& 大宗交易】
從 Option Flows 看,以太坊看跌期權賣出方向成交小幅下降,其他方向期權成交和昨天持平,其中月底到期的看跌期權成交仍高達 1.7 萬張,次月到期的看跌期權成交也高達 1.3 萬張,而且成交的行權價更加虛值。
【期權持倉分佈】
9 月期權持倉約 46 萬張,次月和次周增倉都很明顯。
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