【Deribit 期權市場播報】1006 — RV 驟降

2020 年 10 月 6 日

期權市場播報

附言：近幾日比特幣價格緩慢上升，市場成交量下降明顯。縮量上漲表明市場目前對後市並不具有太大的信心。IV 從之前的 45% 上升至 50%，但是同時期的 RV 出現了斷崖式驟降。在這種市場環境下，可以提高一些短期賣出。

本播報由 Deribit 和 Greeks.live 聯合推出。

【BTC 期權】

BTC 歷史波動率

10d 17%

30d 35%

90d 49%

1Y 81%

期權持倉量 12 億美元，期權成交量 0.52 億美元，比特幣在 10600 美元附近振盪。

各標準化期限隱含波動率：

今日：1m 50%, 3m62%, 6m 65%

10/5：1m 51%, 3m 62%, 6m 64%

比特幣從 10450 美元開始，每天重心都在上移，爬升到 10750 美元后開始下跌，IV 同步上升與下跌。

偏度：

skew 結構逐漸穩定，比特幣市場的波動正在下降。

BTC Option Flows 數據顯示，主動賣出成交佔比偏多，總持倉量上看相對均衡。

持倉分佈如圖所示。本月度名義持倉 3.59 萬幣，年底名義持倉 3.72 萬幣。

【ETH 期權】

ETH 歷史波動率

10d 128%

30d 93%

90d 74%

1Y 103%

以太坊今日期權持倉量 3.45 億美元，成交量 980 萬美元。ETH 的 IV 相對穩定，RV 明顯下降。

各標準化期限 IV：

今日：1m 60%，3m 68%，6m 70%

10/5: 1m 62%，3m 68%，6m 68%

以太坊的 IV 已經很長時間處於低位，近一段時間以來的底部，但是價格處於一個比較不穩定的位置，擇時進行方向性交易會比較合適。

中遠期持倉佔據持倉主流，這種結構會使得持倉特性比較穩定。

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Jeff Liang

CEO of Greeks.Live

2020 年 10 月 6 日 23:00

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