播報數據由 Greeks.live Data Lab 格致數據實驗室和 Deribit 官網提供。
【簡評】
比特幣創造歷史新高,最高價突破 67000 美元,本月成爲 2017 年以來漲幅最大的一個月,趨勢還將不斷創造歷史新高。以太坊大幅上漲,距離新高只有 100 美元,市場在慢牛行情中創造新高,行情明顯還沒有走完。
【市場熱度】
比特幣昨日結算價 63971 美元,Reddit 粉絲幣價比 52,七日粉絲複利年化增速 39%
以太坊昨日結算價 3852 美元,Reddit 粉絲幣價比 266,七日粉絲複利年化增速 24%
以上參數爲個人觀察市場熱度使用的指標,詳細內容可以參見之前的文章《幣的估值指標:Reddit 粉絲幣價比》
【BTC 期權】
期權持倉量 21.2 萬張,價值 139 億美元,期權成交量 2 萬張。
【歷史波動率】
10d 64%
30d 81%
90d 70%
1Y 82%
【IV】
各標準化期限隱含波動率:
今日:1m 88%, 3m 92%, 6m 95%,DVol 93%
10/20:1m 90%, 3m 93%, 6m 96%,DVol 94%
比特幣創造歷史新高,最高價突破 67000 美元,本月成爲 2017 年以來漲幅最大的一個月,趨勢還將不斷創造歷史新高。各期限期權 IV 上漲有所放緩,Skew 負偏程度維持近期最高水平,但明顯低於今年的平均水平。
【Option Flows& 大宗交易】
從 Option Flows 數據看,比特幣期權成交繼續小幅增長,整體成交比例本週基本維持同一分佈,市場在慢牛行情中創造新高,行情明顯還沒有走完。各期限虛 50% 以上的看漲期權獲得較高成交佔比,月度交割只有一週了,市場建倉更多的選擇了更遠的期限。
【期權持倉分佈】
10 月期權持倉約 4.8 萬張,12 月持倉約 7.9 萬張,中短期限持倉增加。
【ETH 期權】
以太坊期權持倉量 142 萬張,價值 60 億美元,成交量 16 萬張。
【歷史波動率】
10d 73%
30d 94%
90d 88%
1Y 110%
【IV】
各標準化期限 IV:
今日:1m 108%,3m 118%,6m 121%,DVol 113%
10/20:1m 98%,3m 1110%,6m 114%,DVol 104%
以太坊大幅上漲,自昨日中午啓動至今,上漲已達 10%,距離歷史新高僅僅一步之遙,其他主流幣也隨之突破。在價格暴漲的刺激下,各期限 IV 繼續暴漲,一週內主要期限 IV 已經上漲 10% 以上。各期限 Skew 負偏維持 5 月以來的最高水平。
【Option Flows& 大宗交易】
從 Option Flows 看,以太坊期權成交量明顯增長,昨日大量投資者購買看漲期權賭突破成功。今天期權的成交分佈仍然集中於 12 月和 11 月的深度虛值期權,年內期限成交中 5500 美元以上虛值期權佔據主流,2 個月以上期限主要以 9000 美元以上爲主。
【期權持倉分佈】
10 月期權持倉約 24 萬張,12 月期權持倉約 53 萬張。