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每日期權播報

播報數據由 Greeks.live Data Lab 格致數據實驗室和 Deribit 官網提供。

【每日簡評】

本週主流幣在以太坊的帶動下明顯增長，但是在昨日進入滯漲，今晨進入回調。受此影響，各期限 IV 小幅下跌，看跌期權成交量上升，短期追多的投資者熱情消退，持有等待今天交割的觀望情緒濃厚。

【市場熱度】

比特幣 Reddit 粉絲幣價比 67，七日粉絲複利年化增速 24%

以太坊 Reddit 粉絲幣價比 296，七日粉絲複利年化增速 39%

以上參數爲個人觀察市場熱度使用的指標，詳細內容可以參見之前的文章《幣的估值指標：Reddit 粉絲幣價比》

【BTC 期權】

期權持倉量 16.8 萬張，價值 83 億美元，期權成交量 1.5 萬張。

【歷史波動率】

10d 58%

30d 63%

90d 76%

1Y 78%

【IV】

各標準化期限隱含波動率：

今日：1m 85%, 3m 90%, 6m 94%，DVol 93%

9/2 ：1m 90%, 3m 93%, 6m 95%，DVol 97%

比特幣再度衝擊 50000 美元失敗，今晨開始回調，目前報收 48600 美元，目前仍處於震盪上沿，受價格回調影響，全期限 IV 下降。市場對於 50000 美元的分歧比較大，超短期平值和中遠期虛值成交在上升，但是同時每次衝過 50000 都會遇到大量拋售，重要壓力位可能還要持續一段時間。

【Option Flows& 大宗交易】

從 Option Flows 數據看，比特幣買進看漲期權的成交量小幅下降，超短期追多的交易者減少，50000 多次衝擊失敗增加了觀望情緒。主要交易期限向超短期和中遠期偏移，一週內到期的期權成交近 7000 張，佔據了一半的總成交；同時 3 個月以上的期權成交超 2000 張，在近期的行情中屬於成交量較高的情形。

【期權持倉分佈】

9 月期權持倉 5.6 萬幣，12 月期權持倉 4.9 萬幣。

【ETH 期權】

以太坊期權持倉量 133 萬張，價值 50 億美元，成交量 7 萬張。

【歷史波動率】

10d 94%

30d 89%

90d 89%

1Y 109%

【IV】

各標準化期限 IV：

今日：1m 101%，3m 107%，6m 111%，DVol 109%

9/2 ：1m 107%，3m 110%，6m 113%，DVol 113%

以太坊似乎並沒有準備好衝擊 4000 美元，經過近兩天的橫盤後，今天遇到一小波回調。3 天上漲近 20%，各期限 IV 已經出現較大漲幅，維持高 IV 對目前的市場比較困難。今天進入周交割，各方都比較剋制。

【Option Flows& 大宗交易】

從 Option Flows 看，今日成交量在昨日成交天量的基礎上腰斬，但 Put Sell 成交不降反增，月度看跌期權貢獻了 8500 張成交，次周看跌期權貢獻了 9500 張成交。市場回調造成看漲期權，特別是看漲大宗的成交下降，但是目前多方手裏的月度看漲頭寸已經很多了，交易者更傾向於持有等待今天交割。

【期權持倉分佈】

9 月期權持倉約 36.9 萬幣，12 月期權持倉約 44 萬幣。

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