播報數據由 Greeks.live 格致數據實驗室和 Deribit 官網提供。
【每日簡評】
市場迎來了一記重錘,首先是消息面的大利空,不必多說。從價格上,以太坊 1800 美元的整數價位目前集中了市場的關注目光,有傳聞稱 1800 美元是 DeFi 清算的堰塞湖,跌破 1800 美元將會出現連鎖反應,目前價格明顯有支撐,一旦破位,Put 期權的收益將會十分驚人。
【BTC 期權】
期權成交量 6 億美元,期權持倉量爲 53 億美元。
【歷史波動率】
10d 109%
30d 103%
90d 91%
1Y 75%
【IV】
各標準化期限隱含波動率:
今日:1m 94%, 3m 93%, 6m 91%,DVol 102%
6/21:1m 90%, 3m 89%, 6m 93%,DVol 99%
比特幣跌破 32000 美元后拉起,目前關注點集中在以太坊,特別是 DeFi 的清算上,以太坊決定着目前的走向,所以比特幣砸盤力量並不算強。快速下跌持續拉昇 IV,基本與近期平均水平持平。
【Option Flows& 大宗交易】
從 Option Flows 數據看,下跌期間看跌期權成交量明顯增加,反彈期間看漲期權佔了成交主體。目前是移倉高峯期,因爲價格的大幅波動,使得持倉平穩移倉難度增大。大宗交易熱度上升,4500 張大宗交易佔比 25%,屬於近期較高水平。
【期權持倉分佈】
6 月期限約爲 6.91 萬幣,其中看漲期權佔了 3.95 萬幣,全期限持倉上升。
【ETH 期權】
以太坊期權成交量 2.45 億美元,持倉量 31 億美元。
【歷史波動率】
10d 127%
30d 146%
90d 139%
1Y 108%
【IV】
各標準化期限 IV:
今日:1m 115%,3m 111%,6m 111%
6/21:1m 108%,3m 106%,6m 110%
以太坊跌破 2000 美元一去不回頭,市場的目光集中到 1800 美元這個價格整數點位,因爲有消息稱 DeFi 清算將在 1800 美元出現堰塞湖。各期限 IV 上升,但仍低於月初水平,買一點短期 Put 是不錯的選擇。
【Option Flows& 大宗交易】
從 Option Flows 數據看,以太坊的看跌期權成交持續三天偏多,因爲以太坊近期下跌趨勢確實比較強。大宗交易整體有所上升,18000 張總成交佔比 15%,以當月次月平值附近爲主,押注崩盤的人不少。
【期權持倉分佈】
6 月期限約爲 60 萬幣,其中看漲期權約 33.4 萬幣。