播報數據由 Greeks.live 格致數據實驗室和 Deribit 官網提供。
【每日簡評】
0625 是今年的第二次季度交割,今年經歷了強勁上漲的第一季度和過山車一樣的第二季度。今天到期的比特幣期權持倉量高達 7 萬張今天到期的以太坊期權持倉量高達 62 萬張,均超過第二持倉 1231 兩倍有餘,是名副其實的大交割日。一般交割前的行情都比較穩定,大交割完成之後會有一小波漲幅,今次的大交割日讓我們拭目以待。
【BTC 期權】
期權成交量 5.6 億美元,期權持倉量爲 60 億美元。
【歷史波動率】
10d 108%
30d 101%
90d 91%
1Y 75%
【IV】
各標準化期限隱含波動率:
今日:1m 90%, 3m 93%, 6m 94%,DVol 101%
6/24:1m 94%, 3m 94%, 6m 94%,DVol 103%
BTC 反彈至 35000 美元,回到橫盤區域,但是目前的拉昇成交量越來越低。IV 變化不大,短期平值小幅下降。一般交割前的行情都比較穩定,大交割完成之後會有一小波漲幅,今次的大交割日讓我們拭目以待。
【Option Flows& 大宗交易】
從 Option Flows 數據看,成交今日相對均衡,在不斷反彈的過程中,賣出成交持續處在較高水平。因爲大交割日來臨,移倉和平倉需求較多,大宗交易熱度尚可,2000 張大宗交易佔總交易量的 19%,交割前波動可能不會太大。
【期權持倉分佈】
6 月期限約爲 7 萬幣,其中看漲期權佔了 4 萬幣,接近 40% 的期權將在今天交割。
【ETH 期權】
以太坊期權成交量 1.3 億美元,持倉量 35 億美元。
【歷史波動率】
10d 127%
30d 122%
90d 139%
1Y 108%
【IV】
各標準化期限 IV:
今日:1m 108%,3m 110%,6m 110%
6/24:1m 112%,3m 112%,6m 112%
以太坊各期限 IV 繼續下降,目前橫盤的位置位於 3 月橫盤區上方,但幾乎處於 4 月以來以太坊的低點,兩個方向阻力都很大。各期限 Skew 在正向偏,所有力量都在向着穩定的方向移動。
【Option Flows& 大宗交易】
從 Option Flows 數據看,看漲成交力量比強,31% 的主動賣出 ,21% 主動買入和 15% 的大宗成交,均屬於近期比較多的。以太坊在 2000 美元支撐明顯,但此行權價的期權持倉並不高。
【期權持倉分佈】
6 月期限約爲 62 萬幣,其中看漲期權約 34 萬幣。