【Deribit 期權市場播報】1006——虛值看漲

播報數據由 Greeks.live Data Lab 格致數據實驗室和 Deribit 官網提供。

【簡評】

比特幣成功衝擊 50000 美元后，依舊維持強勁上漲，目前報收 51200 美元。市場各期限 IV 開始上升，中短期 Skew 開始負偏，開始出現大量虛值看漲成交，市場正在逐漸認可上漲趨勢。以太坊的深度虛值看漲期權成交漲幅甚至高於比特幣。

【市場熱度】

比特幣昨日結算價 49507 美元，Reddit 粉絲幣價比 68，七日粉絲複利年化增速 29%

以太坊昨日結算價 3393 美元，Reddit 粉絲幣價比 323，七日粉絲複利年化增速 20%

以上參數爲個人觀察市場熱度使用的指標，詳細內容可以參見之前的文章《幣的估值指標：Reddit 粉絲幣價比》

【BTC 期權】

期權持倉量 15.7 萬張，價值 80 億美元，期權成交量 1.7 萬張 ,。

【歷史波動率】

10d 76%

30d 84%

90d 69%

1Y 79%

【IV】

各標準化期限隱含波動率：

今日 ：1m 85%, 3m 90%, 6m 91%，DVol 91%

10/5：1m 83%, 3m 90%, 6m 90%，DVol 89%

比特幣成功衝擊 50000 美元后，依舊維持強勁上漲，目前報收 51200 美元。市場各期限 IV 在站穩 50000 美元后開始上升，中短期 Skew 開始負偏，開始出現大量虛值看漲成交，市場正在逐漸認可上漲趨勢。

【Option Flows& 大宗交易】

從 Option Flows 數據看，站穩 50000 美元給了多頭更多信心，中遠期虛值看漲期權成交量增長迅速，當月 50000C 成交最大，同時 11 月 ,12 月成交了大量 60000 以上的看漲，12 月 100000C 躋身第三大成交。

【期權持倉分佈】

10 月期權持倉約 3.2 萬張，12 月持倉約 6.5 萬張，各期限增倉明顯。

【ETH 期權】

以太坊期權持倉量 122 萬張，價值 43 億美元，成交量 7.5 萬張。

【歷史波動率】

10d 87%

30d 106%

90d 90%

1Y 110%

【IV】

各標準化期限 IV：

今日 ：1m 93%，3m 101%，6m 103%，DVol 100%

10/5：1m 94%，3m 101%，6m 104%，DVol 100%

以太坊維持在 3400 美元附近震盪，基本上目前主流幣都是被比特幣領漲帶動的，以太坊本身波動性在下降，各期限 IV 變化不大，但 Skew 在持續負偏，市場在積累看漲期權。

【Option Flows& 大宗交易】

從 Option Flows 看，以太坊期權成交量上漲集中於大宗看漲期權成交的上漲，主要受益於價格增長，深度虛值看漲成交量明顯上升。昨日前五成交的合約，有三個爲 12 月以後到期的 5000 以上行權價的看漲，主要以大宗方式成交。

【期權持倉分佈】

10 月期權持倉約 19 萬張，12 月期權持倉約 49 萬張。