播報數據由 Greeks.live Data Lab 格致數據實驗室和 Deribit 官網提供。
【簡評】
主流幣進入調整,疊加週末效應,期權成交量出現明顯下降。成交分佈基本維持昨日分佈狀態,次周看跌期權已連續多日出現較大成交。
【市場熱度】
比特幣昨日結算價 54872 美元,Reddit 粉絲幣價比 62,七日粉絲複利年化增速 29%
以太坊昨日結算價 3596 美元,Reddit 粉絲幣價比 316,七日粉絲複利年化增速 20%
以上參數爲個人觀察市場熱度使用的指標,詳細內容可以參見之前的文章《幣的估值指標:Reddit 粉絲幣價比》
【BTC 期權】
期權持倉量 16.6 萬張,價值 93 億美元,期權成交量 0.6 萬張。
【歷史波動率】
10d 88%
30d 76%
90d 69%
1Y 82%
【IV】
各標準化期限隱含波動率:
今日 :1m 80%, 3m 88%, 6m 90%,DVol 88%
10/8:1m 83%, 3m 88%, 6m 90%,DVol 88%
比特幣再度衝擊 56000 美元,這已經是近一週以來的第三次。上方 60000 美元以下幾乎無壓力位,近幾日歷史波動率仍在持續下降,市場各期限 IV 繼續維持下降態勢。
【Option Flows& 大宗交易】
從 Option Flows 數據看,看跌期權成交量下降,但仍維持較高佔比。週末效應疊加行情暫停,今日的總成交量還不及昨日的大宗看跌成交量,今天成交量參考價值不大。
【期權持倉分佈】
10 月期權持倉約 3.6 萬張,12 月持倉約 7 萬張,各期限增倉明顯。
【ETH 期權】
以太坊期權持倉量 118 萬張,價值 42 億美元,成交量 4 萬張。
【歷史波動率】
10d 78%
30d 96%
90d 90%
1Y 110%
【IV】
各標準化期限 IV:
今日 :1m 88%,3m 99%,6m 104%,DVol 98%
10/8:1m 93%,3m 101%,6m 106%,DVol 100%
以太坊在昨日晚間 IV 臺階式下降,目前仍圍繞 3600 美元的區間震盪。各期限 IV 和節前水平接近,Skew 變化不大。
【Option Flows& 大宗交易】
從 Option Flows 看,以太坊期權成交量和以往週末水平接近,各類型期權成交同步下降。月底成交更多爲看跌期權,中遠期限成交更多爲虛值看漲期權。15 日看跌期權成交較多,已連續三天佔據了主力成交。
【期權持倉分佈】
10 月期權持倉約 20 萬張,12 月期權持倉約 50 萬張。