【Deribit 期權市場播報】1103—RV 高企

2020 年 11 月 3 日

期權市場播報

附‍‍‍‍‍‍‍‍言：

比特幣近幾日大部分處於打針行情，在 14000 美元下方震盪，跌下去又收起來。以收盤價計算 RV 下降，但是對於交易者而言，對沖 RV 很高，賣方很難賺錢，但是 IV 起來賣方也可以繼續加倉攤平成本。

近期常用的期權數據網站 Skew.com 變爲付費訂閱模式，同時數據存在部分延遲，所以播報中的一些數據改爲 Greeks.live 提供。

【綜合成交數據】

【BTC 期權】

BTC 歷史波動率

10d 36%

30d 39%

90d 45%

1Y 78%

【期權成交量】

期權持倉量 21 億美元，期權成交量 1.95 億美元。對於交易者而言，對沖 RV 很高，賣方很難賺錢，但是 IV 起來賣方也可以繼續加倉攤平成本。

【IV】

各標準化期限隱含波動率：

今日：1m 59%, 3m 61%, 6m 64%

11/2：1m 58.7%, 3m 61.4%, 6m 63.5%

近期高點：1m 60%, 3m 70%, 6m 74%

期權各期限 IV 反彈繼續持續，但力度減弱，各期限 IV 越來越接近，想要做迴歸的可以使用日曆價差。

【Skew】

從期權偏度 skew 看，短期輕微恢復，中長期目前還沒有迴歸的跡象。

【Option Flows】

從 Option Flows 數據看，看跌期權的交易很活躍，最近打針行情比較多，Put 相對便宜，追跌用期權的越來越多。

【期權持倉分佈】

月度合約持倉量 3.74 萬幣，年底名義持倉 4.19 萬幣。

【ETH 期權】

ETH 歷史波動率

10d 45%

30d 50%

90d 79%

1Y 103%

以太坊今日期權持倉量 4.14 億美元，成交量 4000 萬美元，以太坊持倉量穩定。

【IV】

各標準化期限 IV：

今日 ：1m 63%，3m 64%，6m 66%

11/2：1m 59%，3m 63%，6m 67%

以太坊各期限 IV 相對穩定，短期小幅上升。

【Option Flows】

與比特幣相反，今天以太坊雖然也是打針行情，但看漲期權成交活躍，call sells 更是賣出了 13530 張，近期來講量很大了。

【期權持倉分佈】

以太坊年底持倉 51.91 萬 ETH，當月期權持倉 14.98 萬 ETH。

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Jeff Liang

CEO of Greeks.Live

2020 年 11 月 3 日 22:00

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