【Deribit 期權市場播報】0816 -一步之遙

2020 年 8 月 16 日

期權市場播報

附言：

經過五天的振盪上升，比特幣價格 11800 美元，距離破前高 12000 美元，整數關口僅僅一步之遙。短期 IV 上漲了 20%，中長期 IV 上升了 10%，但是 13 日至今價格幾乎沒怎麼變化。價格不變，IV 起飛，神奇的盤面。

【BTC 期權】

BTC 歷史波動率

10d 46%

30d 56%

90d 51%

1Y 81%

期權持倉量 15 億美元，期權成交量 1.1 億美元，比特幣的價格上升至 11900 美元附近。

各標準化期限隱含波動率：

今日：1m 73%, 3m 77%, 6m 75%

8/15：1m 70%, 3m 76%, 6m 76%

IV 持續上漲，沒有什麼緣由，就是漲，短期 IV 上漲了 20%，中長期 IV 上升了 10%。

偏度：

今日：1m +4.9%, 3m +7.3%, 6m +11.8%

8/15：1m +5.7%, 3m +7.6%, 6m +11.6%

IV 雖然起飛，但是 skew 依然平穩。

BTC Option Flows 可以看出，Calls 交易十分集中，賣出看漲佔據了 37% 的交易量，買入看漲佔 29%。

【ETH 期權】

ETH 歷史波動率

10d 80%

30d 83%

90d 68%

1Y 102%

以太坊今日期權持倉量 4.17 億美元，與昨天持平，成交量 0.23 億美元。

各標準化期限 IV：

今日：1m 107%，3m 108%，6m 96%

8/15 : 1m 98%，3m97%，6m 90%

以太坊 IV 繼續上升。以太坊的價格在下跌，IV 卻在上漲。

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Jeff Liang

CEO of Greeks.Live

2020 年 8 月 16 日 19:00

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