【Deribit 期權市場播報】0913——IV 上漲

播報數據由 Greeks.live Data Lab 格致數據實驗室和 Deribit 官網提供。

【簡評】

昨日晚間比特幣 IV 開始出現上漲，上漲幅度接近 7 日暴跌期間的水平。但是行情並未出現太大波動，各項數據也沒有異動，同時以太坊 IV 也沒有出現變化，似乎是有人在買進中短期平值看漲和超短期平值看跌。

【市場熱度】

比特幣昨日結算價 45250 美元，Reddit 粉絲幣價比 75，七日粉絲複利年化增速 39%

以太坊昨日結算價 3313 美元，Reddit 粉絲幣價比 335，七日粉絲複利年化增速 55%

以上參數爲個人觀察市場熱度使用的指標，詳細內容可以參見之前的文章《幣的估值指標：Reddit 粉絲幣價比》

【BTC 期權】

期權持倉量 17.1 萬張，價值 76 億美元，期權成交量 0.8 萬張。

【歷史波動率】

10d 82%

30d 69%

90d 73%

1Y 79%

【IV】

各標準化期限隱含波動率：

今日：1m 84%, 3m 91%, 6m 92%，DVol 92%

9/12：1m 82%, 3m 89%, 6m 92%，DVol 90%

昨日晚間 IV 開始出現上漲，上漲幅度接近 7 日暴跌期間的水平，但是行情並未出現太大波動，各項數據也沒有異動，似乎是有人在買進中短期平值看漲和超短期平值看跌。

【Option Flows& 大宗交易】

從 Option Flows 數據看，週末成交量比較低。看漲期權佔據了七成的成交量，特別是買入看漲期權佔比較高，目前價格波動開始放大，市場承壓。

【期權持倉分佈】

9 月期權持倉約 6.1 萬張，其中看漲期權約 4 萬張。

【ETH 期權】

以太坊期權持倉量 133 萬張，價值 44 億美元，成交量 4 萬張。

【歷史波動率】

10d 117%

30d 91%

90d 93%

1Y 108%

【IV】

各標準化期限 IV：

今日：1m 97%，3m 103%，6m 107%，DVol 107%

9/12：1m 97%，3m 104%，6m 107%，DVol 105%

以太坊未出現 IV 的明顯上漲，與比特幣明顯不同，以太坊下方支撐很強。整體波動逐漸放大，但 IV 仍在持續下降。

【Option Flows& 大宗交易】

從 Option Flows 看，週末成交量比較低，以太坊的規律和比特幣有所不同，週日一直比周六低。看漲期權和看跌期權總成交量相對均衡，大宗成交較少。

【期權持倉分佈】

9 月期權持倉約 40 萬張，其中看漲期權約 24.8 萬張。