【Deribit 期權市場播報】1007——神奇 5 分鐘

播報數據由 Greeks.live Data Lab 格致數據實驗室和 Deribit 官網提供。

【簡評】

比特幣在昨晚 9 點短短五分鐘內就拉昇了 3000 美元，短時間有大量有現貨買盤，一舉突破 55000 美元，帶動以太坊突破 3500 美元。目前的強勁上漲，有年初牛市的氣氛了，但市場的波動性在下降，IV 幾乎沒有漲。

【市場熱度】

比特幣昨日結算價 54699 美元，Reddit 粉絲幣價比 62，七日粉絲複利年化增速 29%

以太坊昨日結算價 3575 美元，Reddit 粉絲幣價比 310，七日粉絲複利年化增速 20%

以上參數爲個人觀察市場熱度使用的指標，詳細內容可以參見之前的文章《幣的估值指標：Reddit 粉絲幣價比》

【BTC 期權】

期權持倉量 16.7 萬張，價值 90 億美元，期權成交量 2.7 萬張 ,。

【歷史波動率】

10d 88%

30d 86%

90d 69%

1Y 79%

【IV】

各標準化期限隱含波動率：

今日 ：1m 85%, 3m 90%, 6m 91%，DVol 90%

10/6：1m 85%, 3m 90%, 6m 91%，DVol 90%

比特幣在昨晚 9 點短短五分鐘內就拉昇了 3000 美元，短時間有大量有現貨買盤，一舉突破 55000 美元。目前的強勁上漲，有年初牛市的氣氛了。市場各期限 IV 在站穩 54000 美元后並未上升，中短期 Skew 繼續負偏，市場正在牛市，但賣方並未放棄壓制 IV。

【Option Flows& 大宗交易】

從 Option Flows 數據看，多頭信心充沛，大量中遠期虛值看漲期權成交，以 10 月 ,12 月成交爲主，但看低跌期權也出現了大量成交，50000 美元的爭奪現在是多頭的全面勝利。

【期權持倉分佈】

10 月期權持倉約 3.3 萬張，12 月持倉約 6.8 萬張，各期限增倉明顯。

【ETH 期權】

以太坊期權持倉量 123 萬張，價值 44 億美元，成交量 9 萬張。

【歷史波動率】

10d 88%

30d 106%

90d 90%

1Y 110%

【IV】

各標準化期限 IV：

今日 ：1m 95%，3m 102%，6m 105%，DVol 101%

10/6：1m 93%，3m 101%，6m 103%，DVol 100%

以太坊同樣突破 3400 美元的震盪區間，目前已經收復 9 月初暴跌後的價格，以太坊本身波動性仍在下降，各期限 IV 基本維持不變，中短期 Skew 開始偏至負值，中長期基本未變。

【Option Flows& 大宗交易】

從 Option Flows 看，以太坊看漲期權成交量明顯上漲，集中於年底較爲虛值的看漲期權，主要受益於比特幣價格增長，市場看多熱情高漲。近兩日前五成交的合約，均有三個爲 12 月以後到期的 5000 以上行權價的看漲，昨日爲大宗方式，今天慢慢轉向盤口成交。

【期權持倉分佈】

10 月期權持倉約 19 萬張，12 月期權持倉約 49 萬張。