【Deribit 期權市場播報】1115—波動下降

期權市場播報

2** **020 年 11 月 15 日

比特幣價格波動下降，週末期權市場進入調整，各項數據橫住不動，都在等待週一灰度的下一步動作。

近期常用的期權數據網站 Skew.com 變爲付費訂閱模式，同時數據存在部分延遲，所以播報中的一些數據改爲 Greeks.live 提供。

【綜合成交數據】

【BTC 期權】

BTC 歷史波動率

10d 77%

30d 58%

90d 50%

1Y 78%

【期權成交量】

期權成交量 1.75 億美元，持倉量平穩，穩定在 27 億美元。

【IV】

各標準化期限隱含波動率：

今日 ：1m 55.9%, 3m 60.2%, 6m 63.5%

11/14：1m 56.8%, 3m 60.5%, 6m 63.4%

前期高點：1m 65%, 3m 70%, 6m 74%

比特幣維持 16000 美元以上，各期限期權 IV 維持週五水平。週一灰度的下一步操作將會影響市場走勢，現貨掌握了定價權。

【Option Flows】

從 Option Flows 數據看，幾種力量比較接近，成交量在週末來講算是比較大的。

【期權持倉分佈】

月度合約持倉量 5.35 萬幣，年底名義持倉 4.72 萬幣，本週交割名義持倉 3.59 萬幣。

【ETH 期權】

ETH 歷史波動率

10d 82%

30d 64%

90d 80%

1Y 103%

以太坊今日期權持倉量 5.23 億美元，成交量 2400 萬美元，以太坊持倉量穩定。

【IV】

各標準化期限 IV：

今日 ：1m 65%，3m 69%，6m 69%

11/14 ：1m 65%，3m 67%，6m 67%

以太坊的期限結構穩定，以太坊價格變化不大，劇烈變化的期限結構慢慢穩定下來。

【Option Flows】

賣出看漲期權週末是強勢的一方，灰度對現貨的買盤在週末暫停，其他幾個方向成交量比較平淡。

【期權持倉分佈】

以太坊年底持倉 54.22 萬 ETH，當月期權持倉 20.13 萬 ETH，以太坊當週交割 15.9 萬 ETH。

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