【Deribit 期權市場播報】1114—週末行情

期權市場播報

2** **020 年 11 月 14 日

比特幣今天短暫突破 16000 美元后，進入橫盤迴調。目前灰度等機構每日買入的幣量已經超過了挖礦產出，灰度週末不上班，比特幣失去最大的現貨買盤。這使得週末幣圈行情多以平淡爲主。

近期常用的期權數據網站 Skew.com 變爲付費訂閱模式，同時數據存在部分延遲，所以播報中的一些數據改爲 Greeks.live 提供。

【綜合成交數據】

【BTC 期權】

BTC 歷史波動率

10d 79%

30d 57%

90d 50%

1Y 78%

【期權成交量】

期權持倉量 27 億美元，期權成交量 4.37 億美元，持倉量隨着周交割有所下降。

【IV】

各標準化期限隱含波動率：

今日 ：1m 57.0%, 3m 60.8%, 6m 64%

11/13：1m 53.4%, 3m 58.6%, 6m 63.1%

前期高點：1m 65%, 3m 70%, 6m 74%

比特幣突破 16000 美元關鍵位置後回頭，週末比特幣買盤較少，目前市場大部分人預計在下週很可能繼續買進，所以 IV 並沒有下降。

【Skew】

從期權偏度 skew 仍然維持較高水平，短期有所回落，次月牛市價差仍然十分划算，佛系建倉時機可能在明天。

【Option Flows】

從 Option Flows 數據看，賣出略佔優勢，在週一迎來一筆現貨買盤之前，期權買盤也相對較弱。

【期權持倉分佈】

月度合約持倉量 5.31 萬幣，年底名義持倉 4.7 萬幣。最近兩個月月底移倉行情不明顯，目前大量倉位移至月底，本月也有將有一個大交割日。

【ETH 期權】

ETH 歷史波動率

10d 79%

30d 63%

90d 79%

1Y 103%

以太坊今日期權持倉量 5.34 億美元，成交量 4700 萬美元，以太坊持倉量穩定。

【IV】

各標準化期限 IV：

今日 ：1m 66%，3m 69%，6m 68%

11/13 ：1m 65%，3m 67%，6m 67%

以太坊的期限結構迴歸正常，期權整體 IV 在不斷上升，但相比本輪牛市之初，仍有不小的空間。總的來講，因爲本輪是 BTC 牛市，以太坊 IV 還是比較穩定的。

【Option Flows】

賣出看漲期權成爲主要交易策略，14800 幣佔比 39%。沒行情的交易日，備兌交易總是逆勢增長。

【期權持倉分佈】

以太坊年底持倉 54.08 萬 ETH，當月期權持倉 20 萬 ETH，以太坊年底持倉十分集中，現在部分持有者需要開始考慮移倉問題了。

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