2020 年 8 月 16 日
期權市場播報
附言:
經過五天的振盪上升,比特幣價格 11800 美元,距離破前高 12000 美元,整數關口僅僅一步之遙。短期 IV 上漲了 20%,中長期 IV 上升了 10%,但是 13 日至今價格幾乎沒怎麼變化。價格不變,IV 起飛,神奇的盤面。
【BTC 期權】
BTC 歷史波動率
10d 46%
30d 56%
90d 51%
1Y 81%
期權持倉量 15 億美元,期權成交量 1.1 億美元,比特幣的價格上升至 11900 美元附近。
各標準化期限隱含波動率:
今日:1m 73%, 3m 77%, 6m 75%
8/15:1m 70%, 3m 76%, 6m 76%
IV 持續上漲,沒有什麼緣由,就是漲,短期 IV 上漲了 20%,中長期 IV 上升了 10%。
偏度:
今日:1m +4.9%, 3m +7.3%, 6m +11.8%
8/15:1m +5.7%, 3m +7.6%, 6m +11.6%
IV 雖然起飛,但是 skew 依然平穩。
BTC Option Flows 可以看出,Calls 交易十分集中,賣出看漲佔據了 37% 的交易量,買入看漲佔 29%。
【ETH 期權】
ETH 歷史波動率
10d 80%
30d 83%
90d 68%
1Y 102%
以太坊今日期權持倉量 4.17 億美元,與昨天持平,成交量 0.23 億美元。
各標準化期限 IV:
今日:1m 107%,3m 108%,6m 96%
8/15 : 1m 98%,3m97%,6m 90%
以太坊 IV 繼續上升。以太坊的價格在下跌,IV 卻在上漲。
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Jeff Liang
CEO of Greeks.Live
2020 年 8 月 16 日 19:00
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