播報數據由 Greeks.live Data Lab 格致數據實驗室和 Deribit 官網提供。
【每週簡評】
受薩爾瓦多正式將比特幣作爲法定貨幣影響,市場對比特幣的偏好上升。比特幣站穩 52000 美元,但市場反應寥寥,當週看跌期權的成交量超 2600 張,且主要是 50000 美元附近的平值看跌期權。
【市場熱度】
比特幣昨日結算價 51820 美元,Reddit 粉絲幣價比 64,七日粉絲複利年化增速 34%
以太坊昨日結算價 3943 美元,Reddit 粉絲幣價比 278,七日粉絲複利年化增速 39%
以上參數爲個人觀察市場熱度使用的指標,詳細內容可以參見之前的文章《幣的估值指標:Reddit 粉絲幣價比》
【BTC 期權】
期權持倉量 16.9 萬張,價值 89 億美元,期權成交量 1.3 萬張。
【歷史波動率】
10d 50%
30d 60%
90d 74%
1Y 78%
【IV】
各標準化期限隱含波動率:
今日:1m 83%, 3m 92%, 6m 95%,DVol 92%
9/6 :1m 83%, 3m 92%, 6m 95%,DVol 91%
比特幣站穩 52000 美元,突破 50000 美元橫盤區域,主要可能是受薩爾瓦多正式將比特幣作爲法定貨幣影響,市場對比特幣的偏好上升。IV 相對穩定,超短期甚至略有下降。
【Option Flows& 大宗交易】
從 Option Flows 數據看,比特幣期權市場難得的均衡。市場成交最多的是當週 50000 美元看跌,600 餘張成交,換手率達 100%。市場對突破 50000 美元橫盤區並沒有給出太大反應,最痛點位仍處於 49000 美元。
【期權持倉分佈】
9 月期權持倉約 5.7 萬幣,其中看漲期權約 3.8 萬幣。
【ETH 期權】
以太坊期權持倉量 131 萬張,價值 51 億美元,成交量 4 萬張。
【歷史波動率】
10d 88%
30d 83%
90d 89%
1Y 109%
【IV】
各標準化期限 IV:
今日:1m 100%,3m 109%,6m 112%,DVol 107%
9/6 :1m 101%,3m 109%,6m 112%,DVol 109%
以太坊繼續在 3900 美元振盪,成交依舊偏低。市場比較穩定,RV 持續下降,IV 變化不大。如果比特幣可以維持目前的走勢,以太坊突破前高只是時間問題。
【Option Flows& 大宗交易】
從 Option Flows 看,市場成交分佈相對平衡,大宗交易較少,賣出看漲的成交量略高一些。以太坊走勢平穩其實沒幾天,但總體成交就像是橫盤了好幾週一樣。
【期權持倉分佈】
9 月期權持倉約 39 萬幣,其中看漲期權持倉約 24.5 萬幣。