播報數據由 Greeks.live Data Lab 格致數據實驗室和 Deribit 官網提供。
【簡評】
正如前幾日播報中提到的,牛市的持續中,以太坊的潛在漲幅會更大。今天以太坊補漲,價格一度達到 3800 美元,顯著突破振盪區間。以太坊突破短期新高,各期限 IV 都出現比較明顯的上升,目前接近國慶期間的平均水平。以太坊的上漲帶動了市場情緒,比特幣 IV 也達到近期最高水平。
【市場熱度】
比特幣昨日結算價 57538 美元,Reddit 粉絲幣價比 59,七日粉絲複利年化增速 29%
以太坊昨日結算價 3630 美元,Reddit 粉絲幣價比 305,七日粉絲複利年化增速 29%
以上參數爲個人觀察市場熱度使用的指標,詳細內容可以參見之前的文章《幣的估值指標:Reddit 粉絲幣價比》
【BTC 期權】
期權持倉量 18.8 萬張,價值 108 億美元,期權成交量 1.9 萬張。
【歷史波動率】
10d 68%
30d 78%
90d 70%
1Y 82%
【IV】
各標準化期限隱含波動率:
今日 :1m 91%, 3m 92%, 6m 93%,DVol 97%
10/14:1m 87%, 3m 88%, 6m 90%,DVol 94%
隨着比特幣再度衝擊 60000 美元,比特幣期權 IV 迅速拉起,賣方的壓制有鬆動跡象。今天是其他主流幣普漲行情,特別是以太坊開始追趕 BTC 的前期漲幅帶動市場情緒,比特幣 IV 達到近期最高水平。
【Option Flows& 大宗交易】
從 Option Flows 數據看,期權成交略高於近期平均水平,今天是交割日,仍維持近期的成交分佈,22 日的 60000 看漲成交最大,交易多爲 22 日之前的合約,一方面是移倉的原因,另一方面也說明短期博弈加重。
【期權持倉分佈】
本週期權到期約 1.4 萬張,10 月期權持倉約 4.1 萬張,12 月持倉約 7.2 萬張。
【ETH 期權】
以太坊期權持倉量 126 萬張,價值 47 億美元,成交量 8 萬張。
【歷史波動率】
10d 58%
30d 93%
90d 88%
1Y 110%
【IV】
各標準化期限 IV:
今日:1m 97%,3m 103%,6m 106%,DVol 103%
10/14:1m 94%,3m 99%,6m 104%,DVol 99%
正如前幾日播報中提到的,牛市的持續中,以太坊的潛在漲幅會更大。今天以太坊補漲,價格一度達到 3800 美元,顯著突破振盪區間。以太坊突破短期新高,各期限 IV 都出現比較明顯的上升,目前接近國慶期間的平均水平。
【Option Flows& 大宗交易】
從 Option Flows 看,以太坊期權成交量小幅上升,大漲行情下,看跌期權的成交佔比反而大幅上升,看跌的三種成分成交量今天差不多都翻倍了。整體的買賣分佈均衡,多方明顯更強。今天成交集中超短期期權,其他期限成交極低,短期博弈大幅增強。
【期權持倉分佈】
本週期權到期約 10 萬張,10 月期權持倉約 22 萬張,12 月期權持倉約 50 萬張。