期權市場播報
2** **020 年 11 月 24 日
比特幣目前來到了 19300 美元,距離 20000 美元只有 700 美元,灰度如果今天繼續保持買入,比特幣很有可能突破 20000 美元,這時將會帶來大量突破信號,對於信號驅動交易來講,將是一個重要的時刻。
近期常用的期權數據網站 Skew.com 變爲付費訂閱模式,同時數據存在部分延遲,所以播報中的一些數據改爲 Greeks.live 提供。
【綜合成交數據】
【BTC 期權】
BTC 歷史波動率
10d 54%
30d 59%
90d 52%
1Y 78%
【期權成交量】
期權成交量 3.79 億美元,持倉量平穩,目前爲 37 億美元。
【IV】
各標準化期限隱含波動率:
今日 :1m 79.8%, 3m 78.5%, 6m 78.4%
11/23:1m 78.9%, 3m 78.2%, 6m 77.5%
前期高點:1m 74%, 3m 73%, 6m 74%
比特幣 IV 全面突破前期高點,一路逼近 80%。在類似美股的慢牛中,備兌賣出同時持有現金和標的物的組合操作,將會如魚得水。
【Option Flows】
從 Option Flows 數據看,各方力量比較接近,大家在等待 20000 美元時刻。
【期權持倉分佈】
月度合約持倉量 7.1 萬幣,年底名義持倉 5.77 萬幣。
【ETH 期權】
ETH 歷史波動率
10d 97%
30d 76%
90d 83%
1Y 103%
以太坊今日期權持倉量 7.7 億美元,成交量 1.16 億美元,以太坊持倉量穩定增長。
【IV】
各標準化期限 IV:
今日 :1m 110%,3m 94%,6m 87%
11/23 :1m 103%,3m 92%,6m 88%
以太坊的價格突破 600 美元,帶來大量跟風盤,在昨天晚上達到頂峯。接下來的每波上漲都會帶動 IV 上升。
【Option Flows】
今天 Call Blocks 成交量 33273ETH,佔比 22%。IV 高賣方想要賣出,突破 600USD 買方想要開倉,雙方利益達成一致。大宗交易主要是超遠期的實值看漲期權,這很多是平衡倉位風險度的操作。
【期權持倉分佈】
以太坊年底持倉 60 萬 ETH,當月期權持倉 28.85 萬 ETH。以太坊明年 9 月期權已經有人開始建倉了。
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