【Deribit 期權市場播報】1010—繼續突破

2020 年 10 月 10 日

期權市場播報

附‍‍‍‍‍‍‍‍言：

‍近日多方主導市場，比特幣價格一度突破 11500USD，重新拉回八月橫盤區域下方，以太坊也突破 375USD。同時，昨日大量短期 Put 到期，目前 Put 持倉量達到了一個相當低的比例。

目前的價格波動‍‍‍‍‍下，IV 實際上不高，同時 Skew 很低，做價差最合適不過。

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【綜合成交數據】

【BTC 期權】

BTC 歷史波動率

10d 25%

30d 34%

90d 49%

1Y 80%

期權持倉量 14 億美元，期權成交量 1.35 億美元。近兩日成交量有所放大，持倉量不知不覺已經來到了上個月的平均水平。

各標準化期限隱含波動率：

今日：1m 50%, 3m 60%, 6m 64%

10/9：1m 51%, 3m 61%, 6m 65%

期權 IV 持續穩定在低位，目前價格連續上升，但成交量沒有配合，大幅突破和大幅回落的概率在上升。

由於價格出現了較大上漲，比特幣期權的短期偏度 skew 回到零以下，中長期 skew 穩定。

從 Option Flows 數據看，總體比較均衡。

從 Option Ratios 數據看，Put 持倉量佔比明顯下降，因爲昨日大量短期 Put 未能行權。

持倉分佈如圖所示。本月度名義持倉 4.11 萬幣，年底名義持倉 3.81 萬幣。昨天將有 2.02 萬幣交割，其中主要爲看跌期權，今天當月期權持倉上升明顯。

【ETH 期權】

ETH 歷史波動率

10d 43%

30d 72%

90d 85%

1Y 103%

以太坊今日期權持倉量 3.58 億美元，成交量 1050 萬美元。

各標準化期限 IV：

今日：1m 62%，3m 68%，6m 70%

10/9：1m 61%，3m 67%，6m 69%

以太坊各期限 IV 穩定，各期限 IV 都在低位而且十分接近。

以太坊年底持倉 48.2 萬 ETH。今天看漲期權 call 持續大量買入，9727ETH 佔比高達 33%。

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Jeff Liang

CEO of Greeks.Live

2020 年 10 月 10 日 22:00

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