【Deribit 期權市場播報】1011——假期總結

播報數據由 Greeks.live Data Lab 格致數據實驗室和 Deribit 官網提供。

【簡評】

比特幣價格在本次的長假中高歌猛進，節前僅 40000 美元，現在已經在衝擊 60000 美元。不過 BTC 接近 50% 的漲幅下，大部分幣種僅是跟風小幅上漲，市場情緒也比較穩定，基差和 IV 都沒有明顯上漲，大宗交易也沒有特別異常的成交。

【市場熱度】

比特幣昨日結算價 55602 美元，Reddit 粉絲幣價比 602，七日粉絲複利年化增速 29%

以太坊昨日結算價 3570 美元，Reddit 粉絲幣價比 313，七日粉絲複利年化增速 29%

以上參數爲個人觀察市場熱度使用的指標，詳細內容可以參見之前的文章《幣的估值指標：Reddit 粉絲幣價比》

【BTC 期權】

期權持倉量 17 萬張，價值 96 億美元，期權成交量 1.1 萬張。

【歷史波動率】

10d 87%

30d 76%

90d 69%

1Y 82%

【IV】

各標準化期限隱含波動率：

今日 ：1m 83%, 3m 87%, 6m 90%，DVol 90%

10/10：1m 83%, 3m 88%, 6m 90%，DVol 88%

比特幣近日再創新高，目前報收 56900 美元，已經突破了近期橫盤區域，後市可期。前期爭奪激烈的 50000 美元幾乎無壓力突破，現在來到了 60000 美元下方，值得觀察。市場各期限 IV 小幅上升，但大週期看中遠期波動率繼續維持下降態勢。

【Option Flows& 大宗交易】

從 Option Flows 數據看，看漲期權成交量重新佔領了主要成交地位，大宗看漲恢復較高佔比。今日的總成交量集中於平值，大宗成交量集中於一個月內的週期權。

【期權持倉分佈】

10 月期權持倉約 3.6 萬張，12 月持倉約 7 萬張。

【ETH 期權】

以太坊期權持倉量 119 萬張，價值 43 億美元，成交量 5 萬張。

【歷史波動率】

10d 78%

30d 96%

90d 88%

1Y 110%

【IV】

各標準化期限 IV：

今日 ：1m 88%，3m 99%，6m 104%，DVol 98%

10/10：1m 92%，3m 99%，6m 103%，DVol 98%

以太坊今晨間出現價格下跌，但在中午受比特幣上漲帶動重回 3600 美元。短期 IV 小幅上升，但各期限長期看來都是下降趨勢。目前仍圍繞 3600 美元的區間震盪，各期限 IV 和節前水平接近，日曆可能是一個好的選擇。

【Option Flows& 大宗交易】

從 Option Flows 看，以太坊期權成交量小幅上升，看漲期權成交佔據了近七成的量。成交集中在短期期權，12 日和 15 日期限成交均超過 1 萬張，其他期限成交幾乎都爲虛值看漲期權。

【期權持倉分佈】

10 月期權持倉約 20 萬張，12 月期權持倉約 50 萬張。