【Deribit 期權市場播報】1011—Put/Call Ratio

2020 年 10 月 11 日

期權市場播報

附‍‍‍言：

Put/Call Ratio 表示的是看跌期權和看漲期權的相對比例，大於 1 說明看跌期權量更多，小於 1 說明看漲期權量更多。一般而言，成交量 Volume Ratio 是圍繞着 1 波動的，而持倉量 OI Ratio 是會不斷累積的，所以會有明顯的週期性。從 Ratio 看，近一年以來 Put 的持倉都在持續上升。也就是說，以前主要用於賭上漲和進行備兌的 ETH 期權，現在也進入了風險管理工具的階段。

【綜合成交數據】

【BTC 期權】

BTC 歷史波動率

10d 27%

30d 35%

90d 49%

1Y 80%

期權持倉量 14 億美元，期權成交量 1.11 億美元。

各標準化期限隱含波動率：

今日：1m 50%, 3m 60%, 6m 64%

10/10：1m 50%, 3m 60%, 6m 64%

今天價格波動不大，成交量較低，期權 IV 持續穩定。

由於價格在上漲後進入橫盤，比特幣期權的偏度 skew 維持穩定。

從 Option Flows 數據看，Put 成交量相對比較大。近期成交 Ratio 維持在 1 附近，持倉 Ratio 下降到 0.6 附近。

持倉分佈如圖所示，持倉主要集中在幾個整數關口。如果價格到這些價格附近，會有更多的人進行對沖，套利者需要關注這些位置。本月度名義持倉 4.22 萬幣，年底名義持倉 3.82 萬幣，近期當月期權持倉上升明顯。

【ETH 期權】

ETH 歷史波動率

10d 43%

30d 71%

90d 85%

1Y 103%

以太坊今日期權持倉量 3.67 億美元，成交量 1300 萬美元。

各標準化期限 IV：

今日：1m 61%，3m 68%，6m 70%

10/10：1m 62%，3m 68%，6m 70%

以太坊行情不大，各期限 IV 穩定。

今天 Put Sells 成交 3542ETH，佔總成交量的 34%。從 Ratio 看，近一年以來 Put 的持倉都在持續上升。也就是說，以前主要用於賭上漲和進行備兌的 ETH 期權，現在也進入了風險管理工具的階段。

以太坊年底持倉 48.45 萬 ETH，同時明年一季度期權持倉量也在明顯上升。

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Jeff Liang

CEO of Greeks.Live

2020 年 10 月 11 日 20:00

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