【Deribit 期權市場播報】1016——突破 60000

播報數據由 Greeks.live Data Lab 格致數據實驗室和 Deribit 官網提供。

【簡評】

比特幣輕鬆突破 60000 美元，同時帶來一波跟風做多力量，價格一度達到 63000 美元，以太坊同樣積蓄力量衝擊 4000 美元。期權 IV 在突破期間迅速拉起，而後賣方迅速進行壓制，壓制速度之快、力量之強讓人意想不到。中遠期 IV 略高於近期平均水平，中短期 IV 已經跌回平均水平，現在主流幣期權 IV 向上漲困難重重。

【市場熱度】

比特幣昨日結算價 59303 美元，Reddit 粉絲幣價比 56，七日粉絲複利年化增速 34%

以太坊昨日結算價 3845 美元，Reddit 粉絲幣價比 284，七日粉絲複利年化增速 29%

以上參數爲個人觀察市場熱度使用的指標，詳細內容可以參見之前的文章《幣的估值指標：Reddit 粉絲幣價比》

【BTC 期權】

期權持倉量 18.9 萬張，價值 116 億美元，期權成交量 6 萬張。

【歷史波動率】

10d 80%

30d 80%

90d 72%

1Y 82%

【IV】

各標準化期限隱含波動率：

今日 ：1m 82%, 3m 89%, 6m 93%，DVol 87%

10/15：1m 91%, 3m 92%, 6m 93%，DVol 97%

比特幣輕鬆突破 60000 美元，同時帶來一波跟風做多力量，價格一度達到 63000 美元。比特幣期權 IV 在突破期間迅速拉起，而後賣方迅速進行壓制，壓制速度之快、力量之強讓人意想不到。中遠期 IV 略高於近期平均水平，中短期 IV 已經跌回平均水平，比特幣 IV 向上漲困難重重。

【Option Flows& 大宗交易】

從 Option Flows 數據看，比特幣期權成交大幅增加，今天成交量僅次於 5 月 17 日，爲歷史第二極值。成交分佈方面，看跌大宗成交最大，暴漲賣 Put 已經成爲慣例，短期博弈中多軍再次大勝。

【期權持倉分佈】

本週期權到期約 1.4 萬張，10 月期權持倉約 4.5 萬張，12 月持倉約 7.4 萬張，各期限持倉都出現大幅增加。

【ETH 期權】

以太坊期權持倉量 123 萬張，價值 48 億美元，成交量 13 萬張。

【歷史波動率】

10d 59%

30d 93%

90d 88%

1Y 110%

【IV】

各標準化期限 IV：

今日：1m 89%，3m 102%，6m 107%，DVol 93%

10/15：1m 97%，3m 103%，6m 106%，DVol 103%

以太坊正在積攢衝擊 4000 美元的力量，這個價格是以太坊一直以來的壓力位，多次衝擊均未能穩住。今天一度達到 3970 美元，顯著突破並沒有帶來太多跟風，各期限 IV 都出現比較明顯的下跌，目前中遠期和上月初持平，中短期重新跌至近期較低水平。

【Option Flows& 大宗交易】

從 Option Flows 看，以太坊期權成交量上升，和近兩個月大行情日成交量接近。看跌期權的成交佔比繼續大幅上升，特別是賣出看跌成交量今天再度翻倍，上漲賣 Put 已經是規律了。看漲期權成交集中於 11 月底，高達 2.77 萬張，除此之外均以看跌期權成交爲主。目前月底期權屬於短期期權，今天的交易者更傾向於通過期權進行中長期博弈。

【期權持倉分佈】

本週期權到期約 10 萬張，10 月期權持倉約 23 萬張，12 月期權持倉約 50 萬張。