【Deribit 期權市場播報】1024—IV 回落

2020 年 10 月 24 日

期權市場播報

附‍‍‍‍‍‍‍‍言：

今天是 1024 程序員節，祝程序員節日快樂。

隨着上漲節奏的有所減緩，IV 回落至前期平均水平附近，略高於行情到來前。IV 下降的如此之快，買入成本相對來說已經很低了。

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【綜合成交數據】

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【BTC 期權】

BTC 歷史波動率

10d 49%

30d 39%

90d 51%

1Y 78%

【期權成交量】

期權持倉量 17 億美元，期權成交量 2.12 億美元。持倉量在歷史新高 1.9 億美元后，經過一個週五的交割回落至 1.7 億。

【IV】

各標準化期限隱含波動率：

今日 ：1m 51%, 3m 60%, 6m 65%

10/23：1m 54%, 3m 63%, 6m 66%

近期高點：1m 60%, 3m 70%, 6m 74%

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期權各期限 IV 回落，現在賣出力量減弱，買入方也沒有發力。目前價格重回 13000 美元，一般而言比特幣如果再次拉昇突破，IV 會大幅起飛。

【Skew】

期權的偏度 skew 偏移到 13% 附近，各期限相對接近，短期 Call 已經處於比較貴的區間，對比下來中遠期反而沒有這麼貴。

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【Option Flows】

從 Option Flows 數據看，Call Buys 成交 1295 張，Call Sells 成交 1231 張，Call Blocked 成交 80 張，共佔比 60%。交割日過後，市場有所平靜。

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【期權持倉分佈】

本月度名義持倉 6.02 萬幣，年底名義持倉 3.94 萬幣，當週期權交割了名義價值 2.43 萬幣，非常巨量的周交割。

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【ETH 期權】

ETH 歷史波動率

10d 60%

30d 60%

90d 85%

1Y 103%

以太坊今日期權持倉量 4.32 億美元，成交量 3200 萬美元。

【IV】

各標準化期限 IV：

今日 ：1m 62%，3m 68%，6m 68%

10/23：1m 63%，3m 68%，6m 69%

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以太坊各期限 IV 繼續回調。各個期限均回到平均水平，看跌期權比較便宜。

【Option Flows】

今天四種力量比較接近，賣出方力量有所減弱。

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【期權持倉分佈】

以太坊年底持倉 49.53 萬 ETH，當月期權持倉 18.77 萬 ETH，當週交割名義價值 10.02 萬 ETH。

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Jeff Liang

CEO of Greeks.Live

2020 年 10 月 24 日 23:00

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